Насколько я понимаю, марлей обворачивают для того, чтобы рыба не разваливалась.
Но тут вот какое дело, у нас, многие коптят, достав рыбу из маринада и положив в коптилку. Я же придерживаюсь мнения, что для того, чтобы рыба получилась именно копченая, а не вареная. Достав из маринада или рассола, рыбу надо подвесить, дать стечь воде, чтобы она обертила, чуть-чуть подвялилась. Тогда и разваливаться она не будет.